Bollinger Stocastico
Strategia: Enrico Gei
Test: Mario Sabatini
Watchlist: EurUsd – GbpUsd – UsdJpy – UsdCad – AudUsd – EurJpy – EurGbp – NzdCad
Time Frame Giornaliero
Strumenti e Setup di ingresso:
Strumenti:
- Bande di Bollinger (Default).
- Stocastico (Default).
- Pattern candele giapponesi:
- Pinbar – Engulfing – M/E Star.
Regole Ingresso:
E’ necessario un Pattern sulla Banda superiore o inferiore con lo Stocastico posizionato nelle rispettive aree di Ipervenduto per l’ingresso Long e Ipercomprato per l’ingresso Short.
Nella tabella abbiamo al punto 1 una Pinbar sulla Banda superiore (Ingresso Short) e al punto 2 un Engulfing su quella inferiore (Ingresso Long). In entrambi i casi lo Stocastico è posizionato al di fuori della fascia centrale, quindi in una zona di probabile esaurimento del trend in atto ed è piegato per rientrare (scaricare) verso l’opposta area.
La logica di questo Setup ci dice che questa è una strategia di inversione e di conseguenza abbiamo bisogno di un segnale che ci indichi il probabile cambio di direzione del prezzo.
Per riassumere:
Uno qualsiasi dei tre Pattern di inversione posizionati sulle Bande, che stanno a indicare la volatilità del prezzo, uniti allo Stocastico che anch’esso ci indica il probabile esaurimento della “spinta” del prezzo, appunto, sono gli elementi che compongono il Setup.
p.s.
Al punto 3 ho indicato un esempio di “flessibilità” a riguardo del posizionamento del pattern, nel punto 2 ho inoltre indicato anche la presenza di una Divergenza; se è presente e lo Stocastico non è ben posizionato ritengo comunque valido il segnale.
Money Management
Ho preso in considerazione le tre seguenti tipologie di ingresso indicando per ognuna di esse i livelli di Target sull’1:2 e 1:3.
A mercato (Mct) con Stop Loss sul 20% circa del range del Pattern.
Ingresso con ordine pendente sul 50% del range e Stop Loss sulla proiezione del 50% del range.
Ingresso sul 50% del range del Pattern con Stop Loss sulla proiezione del 20% del range.
Di seguito una breve descrizione dei segni grafici:
Il trattino azzurro indica la metà del range del Pattern in questione, per ragioni di affollamento grafico in alcuni screenshot è posizionato a qualche candela di distanza, ho adoperato le freccette Arancio e Azzurro che indicano la prima l’ingresso a mercato e la seconda quello “Limit” (vedi sezione Pillole). Inoltre ho inserito dei numeretti neri dove si accavallano i livelli di Stop e Target per indicare la trade di appartenenza.
p.s. I livelli di 1:2 e 1:3 del terzo tipo di ingresso non sono presenti per ragioni di spazio, nei prossimi test cercherò di adoperare una logica grafica più snella.
Dati e Conclusioni
Per concludere.
In termini di performance la migliore soluzione risulta essere l’ingresso a Mercato con Risk/Reward sull’1:3, tuttavia c’è da fare una considerazione, e cioè la durata media della permanenza a mercato: premesso che a breve inserirò anche questo dato; dagli screenshot si può evincere che è abbastanza alta.
Personalmente credo che la soluzione potrebbe essere aumentare la Watchlist su mercati dove è possibile operare con ordine pendente e prendere in considerazione solo Pattern a corto range, oppure aumentare la percentuale di PullBack per l’ingresso.