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Marzo 6, 2023
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Divergenze RSI

Watchlist: EurUsd - GbpUsd - UsdJpy -  UsdCad - AudUsd - EurJpy - EurGbp - NzdCad Time Frame Giornaliero Strumenti e Setup di ingresso:   Strumenti: Bande di Bollinger (Default). Stocastico (Default). Pattern candele giapponesi: Pinbar - Engulfing - M/E Star. Regole…

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Febbraio 20, 2023
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Dicembre 30, 2022
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About

Non sono un trader professionista e non ho ancora capito quali siano le peculiarità per esserlo. Ho iniziato circa cinque anni fa e come tutti i parvenu ho preso legnate a destra e a manca. Dopo un paio di anni di acque…

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Watchlist: EurUsd – GbpUsd – UsdJpy –  UsdCad – AudUsd – EurJpy – EurGbp – NzdCad

Time Frame Giornaliero

Strumenti e Setup di ingresso:

 

Strumenti:
  • Bande di Bollinger (Default).
  • Stocastico (Default).
  • Pattern candele giapponesi:
  • Pinbar – Engulfing – M/E Star.

Regole Ingresso:

E’ necessario un Pattern sulla Banda superiore o inferiore con lo Stocastico posizionato nelle rispettive aree di Ipervenduto per l’ingresso Long e Ipercomprato per l’ingresso Short.

Nella tabella abbiamo al punto 1 una Pinbar sulla Banda superiore (Ingresso Short) e al punto 2 un Engulfing su quella inferiore (Ingresso Long). In entrambi i casi lo Stocastico è posizionato al di fuori della fascia centrale, quindi in una zona di probabile esaurimento del trend in atto ed è piegato per rientrare (scaricare) verso l’opposta area.  

La logica di questo Setup ci dice che questa è una strategia di inversione e di conseguenza abbiamo bisogno di un segnale che ci indichi il probabile cambio di direzione del prezzo. 

Per riassumere: 

Uno qualsiasi dei tre Pattern di inversione posizionati sulle Bande, che stanno a indicare la volatilità del prezzo, uniti allo Stocastico che anch’esso ci indica il probabile esaurimento della “spinta” del prezzo, appunto, sono gli elementi che compongono il Setup.

p.s.

Al punto 3 ho indicato un esempio di “flessibilità” a riguardo del posizionamento del pattern, nel punto 2 ho inoltre indicato anche la presenza di una Divergenza; se è presente e lo Stocastico non è ben posizionato ritengo comunque valido il segnale. 

Money Management

Ho preso in considerazione le tre seguenti tipologie di ingresso indicando per ognuna di esse i livelli di Target sull’1:2 e 1:3.

A mercato (Mct) con Stop Loss sul 20% circa del range del Pattern.

Ingresso con ordine pendente sul 50% del range e Stop Loss sulla proiezione del 50% del range.

Ingresso sul 50% del range del Pattern con Stop Loss sulla proiezione del 20% del range.

Di seguito una breve descrizione dei segni grafici:

Il trattino azzurro indica la metà del range del Pattern in questione, per ragioni di affollamento grafico in alcuni screenshot è posizionato a qualche candela di distanza, ho adoperato le freccette Arancio e Azzurro che indicano la prima l’ingresso a mercato e la seconda quello “Limit” (vedi sezione Pillole). Inoltre ho inserito dei numeretti neri dove si accavallano i livelli di Stop e Target per indicare la trade di appartenenza. 

p.s. I livelli di 1:2 e 1:3 del terzo tipo di ingresso non sono presenti per ragioni di spazio, nei prossimi test cercherò di adoperare una logica grafica più snella.

La Gallery

Dati e Conclusioni

A mercato

1:2 61 Gain – 63 Loss

1:3 54 Gain – 70 Loss

50/50

1:2 48 Gain – 39 Loss

1:3  43 Gain – 44 Loss

50/20

1:2 47 Gain – 40 Loss

1:3 43 Gain – 44 Loss 

 

Per concludere.

In termini di performance la migliore soluzione risulta essere l’ingresso a Mercato con Risk/Reward sull’1:3, tuttavia c’è da fare una considerazione, e cioè la durata media della permanenza a mercato: premesso che a breve inserirò anche questo dato; dagli screenshot si può evincere che è abbastanza alta.

Personalmente credo che la soluzione potrebbe essere aumentare la Watchlist  su mercati dove è possibile operare con ordine pendente e prendere in considerazione solo Pattern a corto range, oppure aumentare la percentuale di PullBack per l’ingresso.