Bollinger ADX RSI

Watchlist   Titoli Azionario Italia 30 – Francia 12 – Germania 9

2018-2022 Time Frame Giornaliero

Strumenti e Setup di ingresso:

Strumenti:

• Bande di Bollinger (Default).
• RSI (Default).
• ADX (Linea Trend a 50) 
• Pattern candele giapponesi:
• Pinbar – Engulfing – M/E Star.

Regole Ingresso:

Come nella precedente strategia con Bollinger anche quì abbiamo bisogno di un Pattern sulla Banda superiore o inferiore, RSI in zona Ipercomprato per lo Short e Ipervenduto per il Long e l’ADX sulla sua linea del 50 che sta a indicare il Trend abbastanza “maturo”.

Sopra sono indicati gli esempi delle due tipologie di ingresso Long e Short.

Anche per questa strategia siamo difronte a una logica di inversione del prezzo e i segnali che ciò potrebbe avvenire sono appunto il posizionamento dei tre strumenti utilizzati: Bollinger per un possibile cambio di direzione, RSI che conferma con la relativa zona di Iper C/V e ADX che il Trend in essere è “maturo”.  

Per riassumere: 

In questo Setup rispetto al precendte con Bollinger più un oscillatore, abbiamo l’aggiunta dell’ADX che oltre all’indicazione di estensione del prezzo fornita dall’RSI con le zone di Iper C/V ci indica anche il possibile esaurimento della sua spinta in termini di Momentum, da non confondere con lo strumento “Momentum”. 

 

Money Management

Sulla base del risultato del precedente test ho preso in considerazione un solo ingresso: sul Retest al 20% circa del Pattern con Stop Loss sempre sulla proiezione del suo 20%.

Risk/Reward 1:3 fisso

Di seguito una breve descrizione dei segni grafici:

La situazione grafica in questo scenario è più tranquilla, i segni sono più o meno gli stessi con l’aggiunta della rappresentazione grafica dell’area di Risk/Reward.

La Gallery

Dati e Conclusioni

101 Segnali:

56 Gain – 39 Loss – 6 Non Eseguiti.

Risk/Reward 1:3 fisso:

+129 R  Max DrawDown 5

Per concludere.

Il numero dei sottostanti presi in esame è superiore a quello indicato nelle note introduttive della pagina, significa che per alcuni titoli c’è assenza di segnale pur trattandosi di un arco temporale abbastanza alto, cinque anni. Come ho accennato nelle considerazione dell’altra strategia con Bollinger, trattandosi di un Setup di facile lettura non è difficoltoso organizzare una Watchlist nutrita in quanto il tempo di decisione risulta essere basso. Un ulteriore aiuto è possibile adottando il metodo degli Alert presenti in tutte le piattaforme in modo da non essere costretti a visionare decine e decine di grafici ogni giorno. 

Tuttavia, c’è una questione di fondo importante oltre l’aspetto “logistico”, ed quella legata allo Spread che è il principale costo commissionale sui CFD. Gli screenshot pubblicati sono stati presi dalla Trading View che è una piattaforma slegata da un conto Broker, ciò significa che le operazioni che hanno sfiorato lo Stop e che sono andate a target molto probabilmente su un conto reale sarebbero andate in Stop. Lo Spread non è sempre lo stesso e varia da titolo a titolo, quindi significa che questi test hanno una funzione di indicazione di massima, sarà l’operatività in Demo a dirci come regolare i bulloni della macchina per poi rivedere i punti chiave del Setup, a partire dal posizionamento dello Stop. Personalmente credo che l’1:3 in reale sarà difficile da raggiungere, si dovrà alzare il livello di Stop Loss, servono comunque almeno un centinaio di operazioni per iniziare a capire qualcosa e in un tempo non limitato, altrimenti il risultato potrebbe risultare “drogato” dagli avvenimenti di un determinato momento che in blocco possono muovere, nel bene e nel male la quasi totalità dei sottostanti.   

Per avviare una discussione e un confronto ritengo che al momento (30-12-2022) sia opportuno limitarci a sole due strategie, in seguito ne pubblicherò altre anche per chi è interessato all’intraday.

Rinnovo l’invito a chiedere per qualsiasi chiarimento e soprattuto a intervenire per fare critiche ed eventuali proposte.